5. Фінансові стратегії

Що б з вами такого не трапилося необхідно вибрати для себе відповідну фінансову стратегію, яка допомогла б Вам ефективно управляти Вашим банком. Існує дуже багато стратегій фінансового менеджменту (більш того, ви самі можете придумати подібну фінансову стратегію). Розглянемо найпоширеніші:

Фіксована
  Фіксований прибуток
  Відсоток від банку
  Мартингейл
  Д'Аламбер і контра-Д'Аламбер
  Оскар Грайнд
  Критерій Келлі
  Ряд чисел
  

Фіксована (FLAT):

Сама найпростіша стратегія, яку можна тільки придумати, полягає в тому, що сума ставки фіксована і незмінна протягом певного періоду. Далі часто додають: "незалежно від виду і суті ставки", хоча з таким формулюванням ця стратегія свідомо програшна.

Але і без цього її застосовність обмежена дуже вузькими рамками, хоча цю стратегію часто підносять як велике благо для новачків, мабуть, виводячи її з правила "не збільшувати суму ставки після виграшів", що вірно не завжди. Сліпе слідування таким порадам швидше за все не приведе вас до успіху. Строго кажучи, ця стратегія може бути застосована лише в одному випадку: коли ви весь час робите ставки на одне з двох протилежних результатів (фори, загальні тотали) з однаковими коефіцієнтами, і ваше завдання кожного разу складається лише в тому, щоб вибрати з набору подій результати, які здаються вам найбільш ймовірними. Так грають американці, бо це найпростіша гра, яка не потребує особливих мізків, на відміну, наприклад, від вибору з трьох не рівноімовірних результатів "перемога господарів / нічия / перемога гостей", де ця стратегія буде вже шкідлива. Якщо ж ви, припустимо, робите ставки на фори в баскетболі, коефіцієнти на які весь час рівні 1.91, то вона допустима, але зовсім не гарантує вам прибуток.

Але можна встановити для себе фіксовані суми ставок на більшість ординарів, експресів і на варіант системи (причому ці суми можуть і загалом повинні відрізнятися), які ви ставите поза будь-якої ігрової стратегії, і це вже, мабуть, буде правильно .

Модифікація цієї стратегії - стратегія фіксованого прибутку.

Фіксований прибуток:

Тут, на відміну від "традиційного" флета, заздалегідь фіксується не сума ставки, а сума чистого прибутку з кожної ставки. А сума ставки таким чином варіюється в залежності від коефіцієнта і визначається за формулою:

розмір бажаної чистого прибутку
  ------------------------------
  коефіцієнт - 1

Зокрема, якщо коефіцієнт дорівнює 2, то сума ставки дорівнюватиме розміру бажаного чистого прибутку. В принципі, зовсім не обов'язково встановлювати для себе одне-єдине значення чистого прибутку для всіх ставок. Наприклад, можна розбити свої ставки за ступенями впевненості і для кожного ступеня впевненості привласнити своє значення фіксованого прибутку, тим більше, чим більше ступінь впевненості.

Порівняльний аналіз фіксованих стратегій. Цікаво, яка із стратегій краще: фіксована сума ставки (ФСС) або фіксований прибуток (ФП)? Виявляється, що кожна зі стратегій добра в своїй області, в залежності від коефіцієнтів. Розглянемо це математично, порівнявши функції усередненої чистого прибутку для кожної з них. Маємо:
 ФСС: f1(k) = S1*(K-1)*p(K) - S1*(1-p(K))
ФП: f2(k) = S2*p(K) - S2*(1-p(K))/(K-1),
  де S1 - фіксована сума ставки, S2 - фіксований розмір прибутку, K - коефіцієнт, p (K) - ймовірність нашого вгадування ставок з коефіцієнтом K. Нехай p (K) = 1 / K + V (K), де V (K) - деяка функція, що виражає нашу перевагу над лінією букмекера, яка, очевидно, теж повинна залежати від K. Чи не спотворюючи сенсу, можна прийняти V (K) = C / K, де С - деяка константа, що показує ефективність наших прогнозів (наприклад, якщо для K = 2 наші прогнози мають перевагу 10% над лінією, то можна вважати, що C = 0.20). Таким чином:
  ФСС: f1(k) = S1*(K-1)*(1/K+C/K) - S1*(1-1/K-C/K) =
= S1*((K-1)*(1/K+C/K) - (1-1/K-C/K)) =
= S1*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) =
= S1*C;

ФП: f2(k) = S2*p(K) - S2*(1-p(K))/(K-1) =
= (S2/(K-1))*((K-1)*(1/K+C/K) - (1-1/K-C/K)) =
= (S2/(K-1))*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) =
= S2*C/(K-1);

Ми бачимо, що обидві ці функції мають вигляд S (K) * C, де S (K) - функція залежності суми ставки від коефіцієнта. Причому для ФСС функція S (K) - зовсім не функція, а константа (згідно з умовою), і такими чином функція усередненого чистого прибутку для цієї стратегії - також константа, тобто вона не залежить від коефіцієнта. А ось функція усередненого чистого прибутку для ФП залежить від коефіцієнта, в силу залежності функції суми ставки від коефіцієнта, і залежність ця зворотна. Очевидно, що остання функція перетинає пряму S1 * C в точці (S2 / S1) +1, причому, так як функція f2 (K) монотонно спадна, то до цієї точки усереднена чистий прибуток у стратегії ФП більше ніж у ФСС, а після - менше, при одному і тому ж K.
  Звідси видно, що якщо якість ваших прогнозів незадовільна (тобто C <0, що рівнозначно тому, що добуток K * P (K) <0, тобто у ваших прогнозів - негативне мат.сподівання), то ні та , ні інша стратегії не принесе вам прибуток. Але якщо якість ваших прогнозів добра, то, маніпулюючи цими стратегіями, ви можете підвищити свій прибуток.

Відсоток від банку:

Найпростіша, але найнадійніша стратегія. Вона полягає в тому, що ви визначаєте суму, яку можете виділити на ставки, і ставите кожен раз певний відсоток від того, що від цієї суми залишилося. Наприклад, виділивши для ставок $ 100, ви вирішуєте ставити 25%. Програвши один раз, у вас залишиться $ 75, і наступна ставка буде вже в розмірі 25% від цієї суми, тобто $ 18.75, і т.д. Перевага даного методу в тому, що ви ніколи не програєте всі гроші.

Розвиток цієї стратегії - Критерій Келлі.
  Можна модифікувати даний метод, розподіливши кошти з різних видів ставок, наприклад: 5% від банку - на експреси, 15% - ставка на "100% подію", і т.д. Рекомендується тільки, щоб загальний відсоток не перевищував 25% від банку, інакше розміри ставок у разі потрапляння в смугу невдач можуть впасти нижче мінімально допустимої ставки у букмекера. Щоб такого не сталося, можна застосувати розбиття банку на діапазони, і для кожного діапазону задати свій відсоток. Приклад:

Мартінгейл (MARTINGALE):

Мартингейл - найвідоміша фінансова стратегія, спочатку розроблена для використання в казино. З цією стратегією ви можете залишатися в плюсі, навіть якщо часто програєте. Однак, ця стратегія високого ризику, і при необгрунтованому застосування може вас розорити.

Сенс її дуже простий: сума ставки подвоюється кожен раз після програшу, і повертається на деяке початкове значення після виграшу. Припустимо, ви починаєте ставити з $ 100, програєте, наступна ставка - $ 200, знову програш, далі - $ 400 - виграш, і наступна ставка - знову $ 100. Для отримання прибутку граючи по цій стратегії необхідно ставити на події з коефіцієнтом не менше 2. Приклад:

Д'Аламбер (D\'ALEMBERT):

Ця стратегія також відома під назвою The Pyramid, і теж була розроблена для застосування в казино. У порівнянні зі стратегією Мартингейл вона менш популярна, але вона і менш ризикована. У базовій версії ви збільшуєте розмір ставки на 1 одиницю кожного разу коли програєте, і зменшуєте на 1 одиницю, коли виграєте. Розмір 1 одиниці ви визначаєте самі (це може бути, наприклад, 100 рублів, або $ 20), головне - не змінювати його потім. Приклад (для подій з коеф. 2):

Контра-Д'Аламбер (D \ 'ALEMBERT):

Ідея та ж, за винятком того, що ви збільшуєте ставку, коли виграєте, і зменшуєте - коли програєте. Приклад (коеф. 2):

Оскар Грайнд (OSCAR GRIND):

Розроблено для гри на рулетці, для ставок на "червоне / чорне", а значить, може бути застосована для ставок на події з коеф. 2. Розмір 1 одиниці ви визначаєте самі (це може бути, наприклад, 100 рублів, або $ 20).

Правило 1. Мета - отримати прибуток в 1 одиницю в кінці кожного циклу, і якщо для цього достатньо більш маленької ставки, ніж та, яка повинна бути згідно з іншими правилами, ставка повинна бути зменшена до цієї величини. Це правило має найвищий пріоритет.
  Правило 2.Початкова ставка - 1 одиниця.
  Правило 3.Якщо початкова ставка програна, друга ставка - також 1 одиниця.
  Правило 4.Ставка після програшу - того ж розміру, що і програна.
  Правило 5.Після виграшу розмір наступної ставки збільшується на 1 одиницю.

Приклад (коеф. 2):

КРИТЕРІЙ КЕЛЛІ (KELLY CRITERIA):

Критерій був розроблений в 1956 році Джоном Л. Келлі. На відміну від стратегій Мартінгейла, критерій Келлі не приведе вас до банкрутства, так як завжди визначає розміри ставок у відсотках від обсягу наявних у вас грошових коштів. Таким чином, ризик повного банкроства виключений. Але цей критерій вимагає, щоб ви правильно оцінювали шанси подій, як мінімум не гірше, ніж це робить букмекер. Якщо це так, то наступна формула дає оптимальний розмір ставки:

(коефіцієнт х ваш прогноз) - 1
  --------------------------------------------
    коефіцієнт - 1

Приклад:
  Ваш банк: $ 10000
  Коефіцієнт на подію: 5.00
  Ваш прогноз на подію: 0.25 (25%)
  Отримуємо: (5.00 х 0.25 - 1)/(5.00 - 1)=0.0625. Тобто ви повинні поставити на цю подію $ 625 (0.0625x$10000).

Головна перевага цієї стратегії - це те, що ви втрачаєте менше грошей, коли ваш банк зменшується. Якщо ваша середня ставка складає 10% від ваших коштів, то, програвши 6 разів підряд, ви все ще будете мати 48% від початкового банку. А якщо ви визначаєте вірогідність подій на 10% точніше, ніж це робить букмекер, то ймовірність того, що ви програєте ставки з коефіцієнтом 2.0 десять разів підряд дорівнює всього лише 0.033%!
  Але одночасно з цим, критерій Келлі не приведе вас до швидкого збагачення. В середньому, з кожною ставкою ваш банк буде збільшуватись на 5%, якщо ви вірно визначаєте вірогідність.

Перш, ніж почати визначати розміри ставок по критерію Келлі, ви повинні вирішити для себе наступні питання.
 Розмір банку. Цілком достатньо, якщо ви виділите кошти в обсязі 10-15 розмірів ваших середніх одиночних ставок. Природно, ви повинні бути готові до того, що програєте ці гроші, хоча і не всі відразу.
  Як часто і наскільки добре ви здатні визначати шанси подій. Досвід дуже важливий в мистецтві ставок на спорт. Правильно вибрати події для ставок часто достатньо для виграшу, але це і найскладніше. Тільки накопичуючи досвід ви будете рости як гравець. Щоб знайти найбільш вигідний коефіцієнт, потрібно вивчити лінії як можна більшої кількості контор (природно, тих, в яких ви маєте можливість ставити). При цьому необхідно відібрати ті події, коефіцієнти на які завищені, а таке трапляється не дуже часто: як правило, не більше, ніж в 2-5 подіях на тиждень. Наприклад, якщо ви вибрали подію з коефіцієнтом 2.0, ви повинні бути впевнені, що його шанси ні як не менше 50%, тому що розмір ставки безпосередньо залежить від цієї ймовірності (яка, втім, в будь-якому випадку є вашою суб'єктивною думкою).
  Тривалість гри. Як довго ви збираєтеся грати по цій стратегії? Якщо ви встановите собі мету, закінчуйте гру, як тільки її досягнете, забирайте виграш, а вже потім можете почати нову гру, з тією ж або іншою початковою сумою. Таким чином, ви зможете відчути, що заробили гроші, адже гроші, які лежать на вашому рахунку в букмекерській конторі, фактично знаходяться у букмекера, а не у вас.

Багато гравців використовують формулу Келлі, але деякі вважають, що це занадто ризиковано, так як вимагає точної оцінки шансів події. Якщо ви їх переоціните, ви ризикуєте втратити гроші, так як розмір ставки, розрахований за формулою, буде занадто великим. Але ви можете використовувати понижуючий коефіцієнт, наприклад, ділити отриманий результат на 2, що знизить ризик. Інший спосіб - це використовувати формулу Келлі для визначення пропорцій ставок, тобто, наприклад, скільки ставити на гру 1 порівняно з грою 2. Це можна зробити наступним чином: припустимо, по формулі ви отримали, що на гру 1 вам потрібно поставити 4% від вашого банку, а на гру 2 - 2%. Якщо ви збираєтеся поставити на обидві ці ігри $ 100, то вам потрібно поставити 4/6 = $ 67 на першу, і 2/6 = $ 33 на другу.

Ряд чисел (DIE ABSTREICHMETODE):

Це німецька стратегія, схожа на Мартингейл, і, як і більшість прогресивних стратегій, заснованих на постійному збільшенні розміру ставок, спочатку була придумана для казино. Але вона більш помірна, ніж Мартингейл, і не завжди з першого виграшу покриває попередні програші. З іншого боку, вона також і не призведе до настільки ж швидкого зростання розміру ставки.
  "Ряд чисел" - налаштована стратегія. Це означає, що ви можете керувати розмірами ставок залежно від ваших потреб. Але в той же час, це зажадає від вас більше зусиль, наприклад, вам буде потрібно записувати цей самий ряд чисел, додавати в нього числа, коли ви програєте, і викреслювати їх, коли виграєте.
  Спочатку вирішите, скільки ви хочете виграти. Припустимо, $ 1000.. Потім визначте, скільки у вас це займе. Якщо ви граєте на події з імовірністю 2.00, ймовірність вашого виграшу для кожної ставки становитиме, скажімо, приблизно 40% (краще недооцінити, ніж переоцінити свої можливості). Якщо ми розділимо $ 1000. на 20 виграшів по $ 50, ми зможемо обчислити, скільки часу займе вигравання всієї суми $ 1000.. Передбачаючи події з точністю 40%, ви програєте 60% всіх ставок, тобто ви будете програвати на 50% частіше, ніж вигравати (6/4). У разі виграшу, ви повинні викреслити з ряду два числа: перше і останнє. У разі програшу - додати одне число в кінець ряду. Початковий ряд буде виглядати так: 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Розрахунок розмірів ставок. Розмір першої ставки рівний планованому виграшу, поділеній на коефіцієнт без одиниці. Якщо ви програєте її, число, рівне її розміру, дописується в кінець ряду. Кожна наступна ставка дорівнює сумі першого і останнього числа ряду, поділеній на коефіцієнт без одиниці. Якщо вона виграє, перше і останнє число видаляється з ряду. якщо програє - число, рівне її розміру, дописується в кінець ряду.

Хоча в цій стратегії прогресія не така велика, як в Мартінгейлі, це все-таки досить небезпечна стратегія. Якщо ви потрапите в смугу невдач, ви можете потерпіти крах. Все залежить від того, як ви складете свій ряд. Тому рекомендується спочатку потестувати цю стратегію, не роблячи реально ставок.